Il testo tratta l'analisi delle serie storiche univariate, con particolare attenzione agli aspetti di modellistica, previsione e scomposizione. La parte sulla scomposizione e sulla destagionalizzazione costituisce una novità rispetto ai manuali tradizionali sull'analisi delle serie storiche. Infatti, pur essendo cruciale per l'identificazione del trend-ciclo e dei punti di svolta, la scomposizione non viene solitamente affrontata in modo approfondito. Un altro importante contributo è costituito da due casi di studio con delle serie storiche reali dove il lettore può seguire tutte le fasi sia della costruzione di un modello SARIMA mediante il software SPSS sia della scomposizione di una serie storica mediante il software X11ARIMA/2000. Il materiale presentato può trovare larga applicazione anche in discipline quali l'ingegneria, la medicina e, in generale, in tutti i settori in cui sia rilevante lo studio di osservazioni effettuate nel corso del tempo .
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Key Phrases - Statistically Improbable Phrases (SIPs):
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componente irregolare, valori anomali, componente stagionale, cerchio unitario, giorni lavorativi, della stagionalitą, non stazionarietą, medie mobili, densitą spettrale, modello moltiplicativo, processo lineare, assegnato peso, delle serie storiche, non stazionario, processi stocastici, della serie storica, serie originale, nel nostro esempio, della regressione, processo stocastico, rumore bianco, quadratico medio, dei residui, dei filtri, quindi data Key Phrases - Capitalized Phrases (CAPs): (learn more)
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componente irregolare, valori anomali, componente stagionale, cerchio unitario, giorni lavorativi, della stagionalitą, non stazionarietą, medie mobili, densitą spettrale, modello moltiplicativo, processo lineare, assegnato peso, delle serie storiche, non stazionario, processi stocastici, della serie storica, serie originale, nel nostro esempio, della regressione, processo stocastico, rumore bianco, quadratico medio, dei residui, dei filtri, quindi data Key Phrases - Capitalized Phrases (CAPs): (learn more)
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